کتاب مبانی اقتصاد سنجی - گجراتی (جلد دوم)

کتاب مبانی اقتصاد سنجی (جلد 2) تألیف دامودار گجراتی با ترجمه ی حمید ابریشمی توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است.

اقتصاد سنجی از نظر لغوی به معنای سنجش اقتصادی است، در واقع اقتصادسنجی را می‌توان به عنوان تحلیل کمی پدیده‌های اقتصادی در دنیای واقعی بر مبنای بسط و توسعه ی همپای تئوری و مشاهده که توسط روش های متناسب استنتاجی به یکدیگر مرتبط شده اند تعریف نمود.

کتاب مبانی اقتصاد سنجی به عنوان منبعی جامع و کامل در دو جلد مجزا برای دانشجویان رشته اقتصاد به چاپ رسیده است. جلد اول آن طی 9 فصل، مبانی آماری اقتصاد سنجی را در قالب مدل رگرسیون خطی کلاسیک طرح و فروض مربوط به آن را ارائه می کند، اما جلد دوم صرفاً به طرح مسائل اقتصاد سنجی اختصاص داده شده است. مخاطبین اصلی این کتاب دانشجویان رشته اقتصاد در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و داوطلبان امتحانات ورودی به مقطع دکترا هستند.

کتاب مذکور متشکل از چهار بخش (بخش های دوم تا پنجم) می باشد که عبارتند از: 1- نقطه فروض مدل کلاسیک فصل دهم همخطی 2- مباحثی چند در اقتصادسنجی 3- مدل های معادلات همزمان 4- اقتصادسنجی در سری های زمانی

در بخش دوم که شامل فصول 10، 11 ، 12 و 13 می باشد،  موضوع همخطی را که دارای اهمیت تئوریکی اندک اما اهمیت عملی بسیاری است مورد بحث قرار می دهد. سپس به بحث راجع به خود همبستگی می پردازد و نهایتاً به موضوع تورش تصریح می پردازد. در بخش سوم که همان فصول 15 و 16 و 17 می باشند، مخاطب را با نقش متغیر های توصیفی کیفی در تحلیل رگرسیون، متغیر وابسته کیفی در مدل‌های رگرسیون و کاربرد این مدل ها، مدل های رگرسیونی با متغیرهای توضیحی وقفه دار و نیز متغیرهای وابسته وقفه دار در حکم متغیر های توضیحی آشنا می کند و نهایتاً با مبحث مدل تک معادله ای خاتمه می یابد. بخش چهارم که همان فصول 18 و 19 و 20 می باشند، را به ارائه ی نارسایی های عمومی حداقل مربعات معمولی در تخمین پارامترهای معادلات منفرد ملحوظ در مدل، مسئله بسیار مهم تشخیص، روش های گوناگونی جهت حل مسئله تشخیص، و چندین روش ویژه جهت تخمین مدل های معادلات همزمان، همراه با ذکر قابلیت ها و محدودیت هایشان اختصاص می دهد. در بخش پنجم که شامل فصل های 21 و 22می باشد، به بررسی مسائلی مانند: سری های زمانی، ریشه واحد، مدل گام تصادفی و سری زمانی انباشته، چگونگی استفاده از داده های سری زمانی جهت پیش بینی و برآورد معطوف شده، می پردازد. شایان ذکر است که تعداد مناسبی مسائل پیچیده و چالش برانگیز برای دانشجویان گرامی ارائه شده است که یادگیری آنان را به حداکثر می رساند. علاوه بر این مترجم برای درک بهتر مطالب کتاب، حل المسائل این اثر را نیز  در اختیار دانشجویان گرامی قرار داده است.

 

برشی از متن کتاب

بخش سوم: مباحثی چند در اقتصادسنجی فصل شانزدهم: رگرسیون بر روی متغیر وابسته موهومی 1‐16 متغیر وابسته موهومی فرض کنید که هدف، مطالعه مشارکت نیروی کار جوان مرد بر حسب نرخ بیکاری، متوسط نرخ دستمزد درآمد، درآمد خانوار، سطح سواد و غیره باشد. در این حالت هر فرد مورد مطالعه یا در زمره نیروی کار فوق قرار می‌گیرد یا خیر. به عبارت دیگر متغیر وابسته که در اینجا مشارکت در نیروی کار است تنها دو مقدار می ‌تواند اختیار کند: یک برای زمانی که فرد در زمره نیروی کار محسوب شود و سفر برای حالت غیر آن. به عنوان مثال دیگر فرض کنید که مقصود، مطالعه و بررسی عضویت استادان دانشگاه در اتحادیه مربوطه بر حسب چندین متغیره کمی و کیفی باشد. به این ترتیب هر استاد دانشگاه یا متعلق به اتحادیه مذکور می باشد یا نمی باشد. بنابراین، متغیر وابسته که در این حالت وضعیت عضویت در اتحادیه است یک متغیر موهومی است که ارزش های صفر و یک را اختیار می‌کند که ارزش صفر دلالت بر عدم عضویت و یک دلالت بر عضویت در اتحادیه مربوطه دارد. مثال های متعددی از این قبیل وجود دارد که در آن ها متغیر وابسته منقسم به دو گروه است. مثلاً یک خانواده، یا صاحب خانه هست یا نیست، استطاعت پرداخت حق بیمه را دارد یا ندارد و در رابطه با یک زن و شوهر، یا هردو شاغلند یا تنها یکی از آنها شاغل است. به همین نحو، یک داروی معین در معالجه یک بیماری یا موثر می باشد یا خیر. یک شرکت مختار است که سود سهام را توزیع کند یا خیر. یک نماینده مجلس مخیر است که به یک طرح پیشنهادی رای بدهد یا خیر. رئیس جمهور این اختیار را دارد که یک سیاست خاص را وتو کند یا خیر. مشخصه منحصر به فرد تمام این مثال ها این است که آنچه که متغیر وابسته می طلبد جوابی برای تصدیق (بلی)  یا نفی (خیر) امری است. به عبارت دیگر متغیر وابسته در این مثال ها ماهیتاً بیانگر دو حالت می باشد. ...

فهرست

بخش دوم: نقض فروض مدل کلاسیک فصل دهم: همخطی فصل یازدهم: ناهمسانی واریانس  فصل دوازدهم: خودهمبستگی فصل سیزدهم: مدلسازی اقتصادسنجی 1 فصل چهاردهم: مدلسازی اقتصادسنجی 2 بخش سوم: مباحثی چند در اقتصادسنجی  فصل پانزدهم: رگرسیون بر روی متغیرهای موهومی فصل شانزدهم: رگرسیون بر روی متغیر وابسته موهومی فصل هفدهم: مدل های خود رگرسیونی و با وقفه توزیعی بخش چهارم: مدل های معادلات همزمان  فصل هجدهم: مدل های معادلات همزمان فصل نوزدهم: مسئله تشخیص فصل بیستم: روشهای معادلات همزمان بخش پنجم: اقتصاد سنجی در سری های زمانی فصل بیست و یکم: اقتصاد سنجی سری های زمانی1  فصل بیست و دوم: اقتصاد سنجی سری های زمانی 2

• مولف: دامودار گجراتی
• مترجم: دکتر حمید ابریشمی
• انتشارات: دانشگاه تهران